стоп ордер

Никаких других сигналов для формирования тренда, кроме клиентских ордеров, просто в природе нет, потому что формализовать что-то другое очень сложно и ненадежно. Кто говорит иначе, тот либо профан, либо ангажирован. Но все это на рынке с маркетмейкером, потому что понять сентимент рынка, не имея полной информации о заявках, то есть не видя стопов, трейлинг стопов и тейкпрофитов, очень сложно.
Но маркетмейкеры стоят в стаканах не всегда. Перед выходом новостей или статистики они снимают свои ордера или по крайней мере могут оставить односторонние котировки. Любой дисбаланс спроса и предложения в стакане (например, инсайд или манипуляции как в Геймстопе в Америке) отрабатывается гэпом или резким переносом своих заявок маркетмейкером. При этом маркетмейкер своими агрессивными сделками сам способствует скорейшей ликвидации дисбаланса спроса и предложения.
В спокойной обстановке ожидания тех, кто уже зажат в позиции по объему превышают ожидания тех, кто хочет открыть позицию. Но в момент выхода новостей может произойти обратное, то есть желающих открыть позицию может быть гораздо больше, то есть стакан станет плотным и “путь к стопам” станет дорогим. В такие моменты маркетмейкеры просто уходят из стакана.

Я тут вчера поймал крохотный тильт. Кто не знает, тильт (англ. Tilt) — состояние игрока, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он играет в не свойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок в игре.

Я попался на нефти, когда сначала боялся упустить движение вниз, а после получения убытка сразу же открыл противоположную по направлению сделку. Ну и в итоге тоже убыточно. Обычно в таком состоянии совершается очень много сделок. Хорошо, что когда я заносил вторую в журнал, осознал свою ошибку и поставил себе запрет на торговлю в этот день. Сила журнала!!!

И после, прокручивая в голове, я заметил одну очень полезную особенность, с которой открываю позиции. Какими бы ни были мотивы — холодный анализ, импульсивная, тильт, дикая жадность — я всегда рассчитываю свой риск на сделку и не превышаю его. Т.е. перед открытием позиции я определяю, где буду ставить стоп и исходя из этого выбираю количество контрактов или акций, с которым буду открываться.

( Читать дальше )

Предлагаю обсудить не раз избитую тему о том, нужно ли использовать стопы (стоп ордера, stop-loss) в трейдинге? Тема «вечная» как может показаться, но интерес и актуальность она не потеряла, и пока будут приходить новые трейдеры или будут продолжать терять свои депозиты старые — не потеряет. В своей торговле я использую стоп, даже не так, я без стопа не представляю себе вход в позицию. И на это у меня есть свои аргументированные причины, но мне не понятно, чем руководствуются трейдеры, не использующие стопы? Очень хочется услышать их точку зрения и желательно с аргументами в поддержку своей позиции. И это не шутка! Не дак давно я посмотрел один из видеороликов Александра Пурнова, человека довольно известного в трейдерских кругах, имеющего свою школу трейдинга, учеников и постоянный (с его слов) заработок с рынка — так вот Александр сказал, что в своей торговле он не использует стопы! 
Данную тему надо периодически обсуждать и поднимать, по моему мнению, потому что, опять же на мой субъективный взгляд «информационное поле» трейдинга загрязняется небылицами, лже подходами к торговле, никчемными стратегиями, супер гуру тейдерами-учителями в седьмом поколении гораздо быстрее, чем на этом самом «информационном поле» пробивается росток здравого смысла, плоды скурпулезного анализа статистики своих сделок и скромные цветы настоящего трейдерского труда в виде небольших цветов дохода.

Прошу свои доводы подкрепить своими аргументами торговли без стопов!

SPX500

Начало нового месяца для индексов довольно ожидаемое событие. Сегодня 2 сентября 2019 и в США выходной. Соответственно отчеты PMI переносятся на вторник и будем ожидать детальных цифр для принятия торговых решений. Однако на прошлой недели в среду и четверг мы могли наблюдать достаточный рост индексов включая индекс SPX500. Также на бирже NASDAQ акции очень агрессивно скупали (обозначено на картинке). В пятницу после достижения месячной зоны волатильности в районе 2933 все же произошел откат, который прошел в обратную сторону на 50% от движения среда-пятница и остановился на зоне дневной волатильности 2911. В ожидании открытия рынка в вторник в виду публикации статистики за август, сегодня стоит воздержаться от сделок.

Кумулятивная дельта по индексам DowJones30 и SPX500 находится в восходящей динамике, что говорит о возможном росте, однако индекс NASDAQ100 все же движется в боковике и не дает объективной оценки рынка

( Читать дальше )

Технический анализ: Фондовый рынок торгуется с мощным повышение котировок, что ведет к росту индекса. Биржа NASDAQ очень мощно толкает цену вверх. AMEX немного в неопределенности, но объемы этой биржи не столь важны

Кумулятивная дельта на графике Н1:  говорит о притоке лонг позиций

( Читать дальше )